Pellegrue, contrairement à Sainte-Foy-la-Grande, n’est pas une bastide « bâtie à neuf ». Elle a été construite à l’emplacement ou à proximité d’un bourg médiéval antérieur. Ainsi, il existait un château (castrum) attesté en 1242 bien antérieur à la création de la bastide. Le bourg s’est développé autour du château, qui aujourd’hui n’existe plus. Le blason actuel de la ville de Pellegrue représente « une grue d’argent tenant dans sa dextre une vigilance d’or ». La vigilance était un caillou empêchant l’animal de s’endormir. La légende dit que la grue aurait joué un rôle dans la sauvegarde de la ville.
